掲示板お問い合わせランダムジャンプ



この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。 新しい記事を書くことで広告を消すことができます。

外国為替証拠金取引ってなに?
外国為替証拠金取引とは、ドルやユーロ、ポンドなどの外貨を運用して利益を追求したり、為替リスクを回避したりする金融商品です。為替の変動により、元本割れのリスクはありますが、外貨預金よりは確実に有利な条件で資産が運用できます。

2006年02月24日
ひまわりの錬金術
前、教育ローンの借金を繰上返済がどうこうとか書いてましたが、よーく考えてみると、現在の金利が1.875%だったら、急いで返す必要は微塵もないことに気付きました。色々シミュレートしてみましたが、ファンド for you 2005が月1%以上のパフォーマンスをたたき出してくれるなら、返済にまわす金をそのままこっちに回してしまえばいいんです。一括で返済すると、当然、返済した分のお金は手元に残りませんが、同じ額をファンド for youに投じて、毎月の運用益が月々の借金の返済額と同じくらいになるようにしてみましょう。そうすると、あら不思議、理論的には、月々の返済額の負担は変わらないのに、お金はそのまま手元に残っている!

というシミュレートをしてみました。ただ、それがうまくいく前提として、金利の問題や、ファンド for youがちゃんと運用をやってくれるがという問題があるわけです。で、先日お伝えしたとおり、ひまわり証券の人に会って色々話してきました。画像があった方が色々華があると思うので、その件に関しては、スキャナーとか使える自宅に帰ってから詳しく書く予定ですが、結論を言ってしまえば、かなり堅い手法を使って運用しているな、と(用はアービトラージです。だから、手堅いかわりに、大儲けとは、いきません)。

この「金利差」は使える、と感じました。用はファンド for youの運用成績より安くでお金を借りて、それをぶち込めばいいわけです。しかし、これが実際はなかなか難しい。銀行に行って、「投資に使いたい」なんていってもお金貸してくれないですし。変な会社を使うと信用に傷がついてしまうわけです。

しかし、大証金の証券担保ローン「コムストックローン・E*トレード」を使えば、実質年率3.675%でお金を借りることができます!まず、E*トレード証券で口座を開き、そこで株を買ってそれを担保にすれば、その株の価値の50%〜60%のお金が借りられます。そして、そこで借りたお金をファンド for youに突っ込めば、あーら不思議、お金を借りてるはずなのになんかお金が殖えてるー、みたいな。

ちなみに大証金は個人信用情報機関に加盟していないので、いくらお金を借りてもサラ金や銀行にその情報が漏れることがないってのはステキです。

ただ、担保にしてる株が値下がりしたらどうしょうもなくなるし、株を買うお金はやっぱり必要なわけで、バラ色のような話、ではありません。ただ、塩漬け株の有効利用法としては、貸株なんかよりいいかもしれない、というくらいの話であって。
[ 投稿者:Tokyo MOTOBECANE at 15:38 | 雑談 | コメント(0) | トラックバック(0) ]

2006年02月23日
キャリートレードの終焉
円「キャリートレード」は終えんへ、ゼロ金利とともに(ブルームバーグ)。まあ、ゴールドマンサックスが言ってることが、どれだけあてになるかはわかりませんが。しかし、USD/JPYはともかくとして、AUD/JPYやNZD/JPYなんて持ってる人は、ちょっと要注意ですね。注意するまでもなくキウイなんて軟調ですが。でも、たとえばマネーパートナーズから届いた情報だと、NZD/JPYは、ロングポジションが99.63%を占めるそうで。外コムだと、97.5%とやや落ちてますが、そういう問題じゃないですね。みんながみんな「ここで反発するかもしれない」とストップを浅めにかけて逆バリのポジション取ってる……わけではなくて、スワップが好きなんでしょうね。でも、短・中期なら、77円割ってきたら早めに逃げた方がいいような気はします。
[ 投稿者:Tokyo MOTOBECANE at 13:04 | 外国為替証拠金取引 | コメント(0) | トラックバック(0) ]

2006年02月22日
シストレへの道
reidai.gif

外コムで口座を開くと口座開設の翌月末まで無料で使えるおもちゃ、まだ使ってます。ちなみに、継続して無料で使える条件は、50万を口座につっこんどくか、月に3枚売買するとのこと。

画像は、とある条件、というか、例にある条件を真似たものです、たぶん。シミュレーション期間は2002/08/01から2005/07/31。どういうわけか損益のグラフが、例と多少違って、ギザギザになるというか、数字もずれてるところがあるのですが、まあ、誤差です。仕様です。……どっか間違ってるのかな?まあいいや。リターンは変わりません。

で、このシステム、利益が出ている、ように見えます。しかし、このシミュレーション期間というのが、実に曲者。これを同じ条件で84年からずーっとやっていくと、実に800万を超える損が出たりします。通貨ペアをかえてみると、AUD/JPYだけ10万ほどの利益が出ていますが……使います?こんなシステム。

まあ、一つの使えるシステムを見つけて、それが過去何年と利益を出していたとしても、ですよ、それを1年、10年、20年、30年と使い続けていくって、鉄の意志がないとなかなか出来ない話です。そうではないでしょうか。巷に転がっている、「年率100%のシステム!」だとか、「月○%の安定運用の外為の匿名組合」みたいなのに手を出すのは、リスキーな話です。変なFPやら伝説のトレーダーなんたらが売っている5ケタの値段がするe-bookなんてのも、まあ、ぼった……いや、リスキーなんじゃないでしょうか。

P.S. 今日、ひまわりさんにファンド for youについて直接色々聞いてきます。月1%の運用を目指しているそうですが、公開されている成績はその遙か上をいっています。頼もしい話ではありますが、どれくらいのリスクを想定してるのか、とか、ちょっと確認したいのですよ。
[ 投稿者:Tokyo MOTOBECANE at 15:31 | 外国為替証拠金取引 | コメント(0) | トラックバック(0) ]

2006年02月21日
ドクター田平は儲かるか?
drtahirabuyonly.gif

外コムに面白いおもちゃがあります。ドリームバイザーが提供する、その名も「強力テクニカル・シミュレーター」。色んなテクニカル指標を組み合わせて、ボタンをぽちっとやると、それがどの程度有効なのかをあっという間に計算してくれる。私のところからリンクしている「為替シミュレーション」でも似たことができますが、外コムの方は、手数料、スプレッドや、テクニカルの組み合わせ、損切り、利食いまで計算できるので、こちらの方が遙かに強力だといえます。

せっかくこういうオモチャがあるので、ちょっと遊んでみました。かの、ドクター田平の取引手法を、外コムの手数料・スプレッドでシミュレートしてみたのです。
条件は、以下の通り。

売買数量:10000単位
手数料:1000円
スプレッド:0.04
損切り・利食いルールなし

買い条件:
すべての条件を満たす
執行条件: 翌(次)の寄付き
・スローストキャスティックス(42)が15以下
・MACD(12-26)がSIG(9)を上抜け

売り条件:
すべての条件を満たす
執行条件: 翌(次)の寄付き
・スローストキャスティックス(42)が85以上
・MACD(12-26)がSIG(9)を下抜け

……うーん。まあ、そうですねぇ。儲かってない、と断言はできませんが。ドローダウンの大きさが気にかかるところです。もちろん、ロスカットをはじめから入れないというのは非現実的ですし、買いから入っていればスワップメリットが受け取れたわけです。(ちなみに、ドテンも試してみましたが、まあ、やはりドローダウンの大きさは気にかかりました)。私は、ちょっと怖くて使えないです。控えめに言うと、色々と工夫すると、もっと使えるようになるんじゃないかな、と。

このシミュレーター、外コムに口座を開いてから翌月末までは無料で使えますし、以後も所定の条件を満たせば使えます。結構面白いので、外コムに口座を持ってる人は使ってみてください。

続きを読む ...
 
[ 投稿者:Tokyo MOTOBECANE at 13:28 | 外国為替証拠金取引 | コメント(0) | トラックバック(0) ]

2006年02月20日
人生色々、会社も色々、ファンドも色々
このページがどんどん外為から話題が逸れているのは、それだけ今の相場が難しいってことでひとつ。マット今井さんのような方も、今の相場は難しいとおっしゃっているのです。
でひまわりさんのファンド for youにえらく興味を持っているというのはもう書きましたが、あれから投資信託とかについて色々調べました。インド株、すごいんですね、上昇相場ってのは気持ちのいいものです。もっとも、リスクがえらい恐いですけど。インド株の投信買うためにオリックス証券に資料請求発射です。しかし、同じ投資信託を売っていても、やっぱ手数料って証券会社ごとに違うんですね(HSBCインドオープンの手数料比較・PDFファイル)
株や外為とおんなじだ。
オリックスは、FXもやってますね。トレーリングができる、ってのは、いいんですが……単純に取引手数料とかを比較したりすれば、やっぱ軍配はJNSに上がります。JNSもやってくれるといいんですけどね。あと、オリックスは、毎日値洗いをするシステムです。まあ、プラットフォームも色々です。
[ 投稿者:Tokyo MOTOBECANE at 14:11 | 雑談 | コメント(0) | トラックバック(0) ]

6つの指標。
えーと。私がやられたーとか言ってる間に、サンプラザさんはもっとやられているようで。原資50万が157042円ですか……まあ、私も、51000円くらいあったのが最近の失敗で一気に50700円代に入ったのですから、笑えません。51万が50万7000円になったのと同じ事です。
まあ、外コムだと、1枚の手数料が1000円ですから……いや外コムは便利ですよ、5000円口座につっこんどくと、それだけで『バロンズ拾い読み』が読めますからね、あれはかなりいいです。他にも色々ためになるレポートやらコメントやらなんやらがありますからね。ただ、外コムの手数料でバンバン取引しちゃいけないなぁ。

さて。サンプラザさんは、『ドルは強い 円は弱い 俺はへろへろ』と書いてます。たぶん、ドル円をショートされてたのですね(うちとおんなじだー)。では、ちょっとだけテクニカルのおもちゃみたいなものを使って、どういうポジションを取るべきか、予想してみましょう。いや、大したものではないのですが、これ
ボリバン以外の指標は、みんなショートっていってます。ボリバンだけが、12月16日に「ロング!」っていってて、他の指標は、ストキャスティックファーストが、1月。他は全部2月に出ているのです。

ショートかな?やっぱりショートなのかな?今が仕込み時なのかな?って思ったりもするのです。
[ 投稿者:Tokyo MOTOBECANE at 10:06 | 外国為替証拠金取引 | コメント(0) | トラックバック(0) ]

2006年02月18日
潔く、あきらめる。
マーケットは思い通りにいきません。くやしいですが、週末です、これ以上のリスクを取るのは不合理です。118.48で斬りました。

続きを読む ...
 
[ 投稿者:Tokyo MOTOBECANE at 00:15 | JNS取引履歴 | コメント(0) | トラックバック(0) ]

2006年02月17日
あーだめドル高
ストップは109.06(if bid)に入れてますが、こりゃダメですかね、ドル円は利上げで堅調というのが今のマーケットのようで。
ショート、ショートというふうに思っているのですが、某酒匂さんの気持ちがわかりますね。なかなか、この円安ドル高を受け入れることができません。
[ 投稿者:Tokyo MOTOBECANE at 22:02 | JNS取引履歴 | コメント(0) | トラックバック(0) ]

円高っつってもここまでいくか?
迂闊にも外コムの今週のForeign Exchange Weeklyレポートを今になって読んでるオバカさんですが。(いや、だって情報あっちこっちから入るし……)
で、その中にこんな文を見かけて。

「またドル円では、1ヶ月物のドルプット・円コールオプション(円高方向に動くと儲かるオプション)を権利行使価格112円50銭近辺で購入する向きも散見されていたようで、こちらも円高方向に相場が大きく動くことを期待した戦略をとるものが多いようだ。」

オプション市場のレポートですが。
うーん、確かに1ヶ月のドル円の値幅を4円とすると、まあ、ないわけじゃない、ですよ。というか大いにあるし、ついでにあってくれたら嬉しい。しかし、1ヶ月でそこまでいくかなぁ…と、心理的には思ってしまうわけですよ。
まあ、でも、ドル円がちゃーんと下がってくれるとしたら、いくかもしれないし。うーん、なんだろう、このモヤモヤした気分は。

まあ、仕掛け、利食いの目安として、「112.50近辺」という数字、ちょっと頭に入れておきたいですね。

続きを読む ...
 
[ 投稿者:Tokyo MOTOBECANE at 10:19 | 外国為替証拠金取引 | コメント(0) | トラックバック(0) ]